Smart Beta Factor Engine –
Aktien- & ETF-Investing. Rebalanced.
Erleben Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein 180.000 € Industrie-Abfindungsmandat wissenschaftlich fundiert allokieren, autonom gegen Klumpenrisiken rebalancen und in wenigen Sekunden rechtssicher dokumentieren.
Ausgangslage: Dr. Michael B. (52 J., Leitender Ingenieur)
Erhält eine Netto-Einmalabfindung von 180.000 € und sucht unabhängige, evidenzbasierte Honorarberatung.
- • > 33 % Tech-Konzentration in nur wenigen US-Mega-Caps (Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla).
- • Mandant hat bereits durch Unternehmensanteile/Altersvorsorge ein hohes branchenspezifisches Klumpenrisiko.
- • Reines Market-Cap-Weighting: Teure Hype-Aktien werden automatisch immer höher gewichtet.
- • Wissenschaftliche Faktorprämien: Unabhängige Wahl von 4 Einzelstrategien oder konfigurierbare Multi-Faktor-Kombination.
- • Fokussiertes Anlageuniversum: Weltweites Aktien- & ETF-Universum (inkl. defensiver Cash-Quote). Konsequenter Verzicht auf intransparente Zins- oder Anleihevehikel.
- • Anti-Klumpenrisiko-Filter: Maximalgewichtung pro Einzelwert gekappt. Echte sektorale & geografische Diversifikation.
- • 100 % Provisionsfrei & Whitelabel: Betrieben unter Ihrer eigenen Partner-Domain und Ihrem Logo für die Weitergabe an Endkunden.
Einzelstrategien & Multi-Faktor-Konstruktion
Evidenzbasierte Allokation im weltweiten Aktien- & ETF-Universum (inkl. defensiver Cash-Steuerung). Konsequenter Ausschluss von Anleihen- & Zinsrisiken.
Trend Following: Investiert in säkulare Trends der letzten 12 Monate mit Reversal-Schutz.
Minimiert Schwankungen: Fokussiert auf defensive Aktien- & ETF-Titel mit historisch geringster Kursschwankung.
Unterbewertete Substanz: Günstige fundamentale Bewertung & Dividendenstärke.
Profitable Marktführer: Hohe Eigenkapitalrendite (ROE > 15 %) und niedrige Verschuldung.
Korridor: 6–8 % p.a. Zielrendite • Max. Drawdown-Budget ≤ 20 %
UCITS-konforme Smart-Beta ETFs + liquide Titelauswahl (inkl. Cash-Quote)
World All-Cap mit gezielter Kapselung übermäßiger US-Tech-Klumpen
Standardzyklus 90 Tage + dynamischer 6 % Drift-Band-Guardrail
SmartFactor Rebalancing-Signal & Ausführungsempfehlung
Die Engine überwacht das Depot kontinuierlich nach Best-Practice der modernen Finanzökonomie (Leland 1999; Gârleanu & Pedersen 2013): Rebalancing erfolgt regulär im gewählten Turnus sowie bei signifikantem Gewichtungs-Drift (≥ 6 % Abweichung zur Ziel-Allokation). Kosmetische Kleinst-Umschichtungen innerhalb des No-Trade-Bandes (< 2,5 % Drift bzw. < 250 €) werden systematisch unterdrückt, um schädlichen Turnover Drag und Neobroker-Mindermengengebühren zu eliminieren.
| Aktion | Asset / ISIN | Ist-Quote | Soll-Quote | Order in ganzen Stücken | Orderwert | Handelsgebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUF | iShares Edge MSCI World Value (ISIN: IE00BP3QZB59) | 22,1 % | 25,0 % | +104 Stk. | 5.220,00 € | 0,00 € (Direktbroker) |
| VERKAUF | Xtrackers MSCI World Momentum (ISIN: IE00BL25JP72) | 38,4 % | 35,0 % | -96 Stk. | 6.120,00 € | 0,00 € (Direktbroker) |
Friction-Aware Rebalancing & No-Trade-Bänder (Leland 1999; Gârleanu & Pedersen 2013): Strikte Trennung zwischen strategischen Must-Trades (Voll-Exits und Neuaufnahmen) und kosmetischer Feinjustierung. Alle Orders werden auf ganze handelbare Anteile gerundet und gegen Mindestvolumina geschützt. Exportierbar als strukturierte CSV/PDF-Listen für Direktbroker oder zur direkten Übergabe an Depotbanken (V-Bank, DAB).
1-Klick Geeignetheitsdokumentation & Partner-Portal
Sparen Sie pro Mandant bis zu 2–3 Stunden manuelle Dokumentationszeit. Die Engine generiert die vollständige regulatorische Geeignetheitsbegründung und liefert Ihr Portal unter eigener Domain.
„Die empfohlene Multi-Faktor-Allokation für das Anlagevolumen von 180.000,00 € ist geeignet, das Anlageziel des Mandanten unter Berücksichtigung seiner Risikobereitschaft und Anlageerfahrung zu erreichen. Durch die systematische Beimischung der Faktoren Momentum (35 %), Value (25 %), Quality (25 %) und Low Volatility (15 %) wird das spezifische Klumpenrisiko des marktbreiten MSCI World signifikant reduziert...“
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Eigene Subdomain:
partner.smartfactor.io - Ihr Unternehmenslogo & Ihre Primärfarben
- Ihr rechtliches Impressum für den Endkunden
- Reine Softwareüberlassung: Null Auslagerungshaftung
Möchten Sie diese Live-Engine mit eigenen Mandanten testen?
Nach digitalem NDA-Abschluss (GeschGehG) wird der volle Zugang zum interaktiven Berater-Cockpit freigeschaltet: Eigene Mandanten anlegen, Live-Marktdaten simulieren und Rebalancing-Signale konfigurieren.
Bereit für Ihren persönlichen Partner-Testzugang?
Testen Sie die SmartFactor Engine 14 Tage lang unverbindlich und kostenfrei. Zur Einsicht tiefergehender Algorithmen und Sandbox-Zugangsdaten steht ein digitales NDA nach GeschGehG bereit.